當我們有多種指標,想要二個指標都為多方時才進多單,此時可以設一個加權計分的策略

 

指標 條件 得分
價格 > n 天前 + 1
> n 天移動平均 + 1
價格 < n 天前 - 1
< n 天移動平均 - 1

根據上表得出,總分會有  -2, 0, 2 三種狀況

至少需有二個條件達成才進多單,等於需要二分以上

 

單一策略,如果收盤價>35天收盤價,則買進一口

這策略從2000年至今,一口單可獲利144萬,最大虧損68萬,最大報酬虧損比2.11

2014-04-22_142340  

 

加權計分策略,除了上述收盤價策略之外,我們再加入一條件,股價必須同時大於14日平均線才買進

此策略獲利可提升至210萬,最大虧損46萬,最大報酬虧損比4.51,顯示多條件可以降低交易次數,減少過度交易

2014-04-22_143705

 

最後再把策略加入減碼概念,每次進場皆以二口進場,但差別在於當總分從二分降至零分時,則減碼一口

此策略最大口數二口,獲利329萬,最大虧損63萬,最大報酬虧損比5.23,獲利較原始單一策略超過一倍,但最大虧損卻比一口還少

2014-04-22_144108

 

此範例為台指期應用二個進場條件,大家可以擴大至三條件以上,自己Try看看~

 2014-04-22_151843  

 

程式碼:

var:board(0),mp(0);

board=0;

mp=marketposition;
if c > c [35] then board =board +1 else board =board -1;
if c > average (c ,14) then board =board+1 else board =board -1;

if board > 0 then buy 2 contract next bar market;
if board < 0 then sellshort 2 contract next bar market;
if mp=1  and board=0 then sell 1 contract next bar market;
if mp=-1 and board=0 then buytocover 1 contract next bar market;

 

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